Long Only Strategy - Core Monthly

ENHANCED LONG TOTAL MONTHLY RETURN
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Months

Portfolio

SP500

Excess Return

1/31/1996

4.35 %

3.40 %

0.95 %

2/29/1996

2.86 %

0.93 %

1.93 %

3/31/1996

1.16 %

0.96 %

0.20 %

4/30/1996

5.74 %

1.47 %

4.26 %

5/31/1996

4.71 %

2.58 %

2.13 %

6/30/1996

-4.13 %

0.38 %

-4.52 %

7/31/1996

-9.62 %

-4.42 %

-5.20 %

8/31/1996

9.08 %

2.11 %

6.97 %

9/30/1996

8.43 %

5.63 %

2.81 %

10/31/1996

2.11 %

2.76 %

-0.65 %

11/30/1996

7.36 %

7.56 %

-0.20 %

12/31/1996

0.48 %

-1.98 %

2.46 %

1/31/1997

5.89 %

6.25 %

-0.35 %

2/28/1997

-0.82 %

0.78 %

-1.60 %

3/31/1997

-2.27 %

-4.11 %

1.84 %

4/30/1997

7.11 %

5.97 %

1.14 %

5/31/1997

14.17 %

6.09 %

8.08 %

6/30/1997

5.91 %

4.48 %

1.43 %

7/31/1997

15.30 %

7.96 %

7.34 %

8/31/1997

1.92 %

-5.60 %

7.52 %

9/30/1997

9.39 %

5.48 %

3.92 %

10/31/1997

-3.99 %

-3.34 %

-0.65 %

11/30/1997

-2.12 %

4.63 %

-6.75 %

12/31/1997

3.73 %

1.72 %

2.01 %

1/31/1998

0.92 %

1.11 %

-0.18 %

2/28/1998

10.65 %

7.21 %

3.44 %

3/31/1998

5.10 %

5.12 %

-0.02 %

4/30/1998

3.43 %

1.01 %

2.43 %

5/31/1998

-2.86 %

-1.72 %

-1.14 %

6/30/1998

4.70 %

4.06 %

0.64 %

7/31/1998

-5.30 %

-1.06 %

-4.23 %

8/31/1998

-14.96 %

-14.46 %

-0.50 %

9/30/1998

10.01 %

6.41 %

3.61 %

10/31/1998

7.17 %

8.13 %

-0.96 %

11/30/1998

7.62 %

6.06 %

1.56 %

12/31/1998

11.94 %

5.76 %

6.18 %

1/31/1999

3.24 %

4.18 %

-0.94 %

2/28/1999

-2.32 %

-3.11 %

0.79 %

3/31/1999

5.40 %

4.00 %

1.40 %

4/30/1999

1.34 %

3.87 %

-2.54 %

5/31/1999

5.25 %

-2.36 %

7.62 %

6/30/1999

13.31 %

5.55 %

7.76 %

7/31/1999

0.19 %

-3.12 %

3.32 %

8/31/1999

-4.36 %

-0.49 %

-3.86 %

9/30/1999

2.80 %

-2.74 %

5.54 %

10/31/1999

5.23 %

6.33 %

-1.09 %

11/30/1999

10.06 %

2.03 %

8.02 %

12/31/1999

15.41 %

5.89 %

9.52 %

1/31/2000

2.84 %

-5.02 %

7.86 %

2/29/2000

38.58 %

-1.89 %

40.47 %

3/31/2000

-13.21 %

9.78 %

-22.99 %

4/30/2000

-12.87 %

-3.01 %

-9.87 %

5/31/2000

-9.99 %

-2.05 %

-7.94 %

6/30/2000

27.75 %

2.47 %

25.29 %

7/31/2000

-10.16 %

-1.56 %

-8.59 %

8/31/2000

19.78 %

6.21 %

13.57 %

9/30/2000

-14.54 %

-5.28 %

-9.26 %

10/31/2000

-8.89 %

-0.42 %

-8.46 %

11/30/2000

-2.64 %

-7.88 %

5.25 %

12/31/2000

11.51 %

0.49 %

11.02 %

1/31/2001

-2.17 %

3.55 %

-5.72 %

2/28/2001

-10.41 %

-9.12 %

-1.29 %

3/31/2001

-3.88 %

-6.34 %

2.45 %

4/30/2001

6.79 %

7.77 %

-0.98 %

5/31/2001

2.59 %

0.67 %

1.92 %

6/30/2001

0.42 %

-2.43 %

2.85 %

7/31/2001

0.98 %

-0.98 %

1.96 %

8/31/2001

0.78 %

-6.26 %

7.04 %

9/30/2001

-7.77 %

-8.08 %

0.31 %

10/31/2001

4.35 %

1.91 %

2.44 %

11/30/2001

5.68 %

7.67 %

-1.99 %

12/31/2001

2.71 %

0.88 %

1.84 %

1/31/2002

2.54 %

-1.46 %

4.00 %

2/28/2002

-3.34 %

-1.93 %

-1.41 %

3/31/2002

9.93 %

3.76 %

6.17 %

4/30/2002

3.27 %

-6.06 %

9.34 %

5/31/2002

-1.62 %

-0.74 %

-0.88 %

6/30/2002

-5.82 %

-7.12 %

1.30 %

7/31/2002

-6.02 %

-7.79 %

1.77 %

8/31/2002

3.85 %

0.66 %

3.19 %

9/30/2002

-6.87 %

-10.87 %

4.00 %

10/31/2002

-0.28 %

8.80 %

-9.09 %

11/30/2002

7.33 %

5.89 %

1.44 %

12/31/2002

-5.70 %

-5.87 %

0.18 %

1/31/2003

-1.57 %

-2.62 %

1.05 %

2/28/2003

-3.10 %

-1.50 %

-1.60 %

3/31/2003

2.49 %

0.97 %

1.52 %

4/30/2003

4.57 %

8.24 %

-3.67 %

5/31/2003

11.87 %

5.27 %

6.61 %

6/30/2003

3.63 %

1.28 %

2.36 %

7/31/2003

4.69 %

1.76 %

2.92 %

8/31/2003

7.84 %

1.95 %

5.89 %

9/30/2003

-0.96 %

-1.06 %

0.10 %

10/31/2003

9.60 %

5.66 %

3.94 %

11/30/2003

1.99 %

0.88 %

1.11 %

12/31/2003

2.61 %

5.24 %

-2.63 %

1/31/2004

0.44 %

1.84 %

-1.40 %

2/29/2004

1.06 %

1.39 %

-0.33 %

3/31/2004

1.52 %

-1.51 %

3.03 %

4/30/2004

-2.75 %

-1.57 %

-1.18 %

5/31/2004

-0.50 %

1.37 %

-1.88 %

6/30/2004

1.59 %

1.94 %

-0.36 %

7/31/2004

-2.44 %

-3.31 %

0.87 %

8/31/2004

-2.79 %

0.40 %

-3.19 %

9/30/2004

8.93 %

1.08 %

7.85 %

10/31/2004

0.43 %

1.53 %

-1.09 %

11/30/2004

11.25 %

4.05 %

7.20 %

12/31/2004

-0.66 %

3.40 %

-4.06 %

1/31/2005

0.37 %

-2.44 %

2.81 %

2/28/2005

10.89 %

2.10 %

8.79 %

3/31/2005

-2.03 %

-1.77 %

-0.26 %

4/30/2005

-8.04 %

-1.90 %

-6.14 %

5/31/2005

6.68 %

3.18 %

3.50 %

6/30/2005

6.85 %

0.14 %

6.71 %

7/31/2005

9.03 %

3.72 %

5.31 %

8/31/2005

3.92 %

-0.91 %

4.83 %

9/30/2005

7.48 %

0.81 %

6.67 %

10/31/2005

-9.37 %

-1.67 %

-7.70 %

11/30/2005

4.55 %

3.78 %

0.77 %

12/31/2005

3.27 %

0.03 %

3.23 %

1/31/2006

14.62 %

2.65 %

11.97 %

2/28/2006

-6.49 %

0.27 %

-6.76 %

3/31/2006

6.85 %

1.24 %

5.60 %

4/30/2006

1.86 %

1.34 %

0.52 %

5/31/2006

-9.50 %

-2.88 %

-6.62 %

6/30/2006

-0.28 %

0.14 %

-0.41 %

7/31/2006

-0.86 %

0.62 %

-1.48 %

8/31/2006

0.04 %

2.38 %

-2.34 %

9/30/2006

-1.58 %

2.58 %

-4.16 %

10/31/2006

5.68 %

3.26 %

2.42 %

11/30/2006

3.71 %

1.90 %

1.81 %

12/31/2006

5.78 %

1.40 %

4.38 %

1/31/2007

3.06 %

1.51 %

1.55 %

2/28/2007

-1.16 %

-1.96 %

0.80 %

3/31/2007

3.01 %

1.12 %

1.89 %

4/30/2007

3.25 %

4.43 %

-1.18 %

5/31/2007

9.55 %

3.49 %

6.06 %

6/30/2007

1.27 %

-1.66 %

2.93 %

7/31/2007

-1.69 %

-3.10 %

1.41 %

8/31/2007

0.27 %

1.50 %

-1.23 %

9/30/2007

8.06 %

3.74 %

4.32 %

10/31/2007

6.86 %

1.59 %

5.27 %

11/30/2007

-5.37 %

-4.18 %

-1.19 %

12/31/2007

3.55 %

-0.69 %

4.25 %

1/31/2008

-8.14 %

-6.00 %

-2.14 %

2/29/2008

13.78 %

-3.25 %

17.03 %

3/31/2008

-3.54 %

-0.43 %

-3.11 %

4/30/2008

12.00 %

4.87 %

7.13 %

5/31/2008

13.55 %

1.30 %

12.26 %

6/30/2008

12.91 %

-8.43 %

21.34 %

7/31/2008

-21.19 %

-0.84 %

-20.35 %

8/31/2008

-2.27 %

1.45 %

-3.72 %

9/30/2008

-15.23 %

-8.91 %

-6.32 %

10/31/2008

-15.19 %

-16.79 %

1.61 %

11/30/2008

-2.51 %

-7.18 %

4.66 %

12/31/2008

1.80 %

1.06 %

0.74 %

1/31/2009

-9.77 %

-8.43 %

-1.34 %

2/28/2009

-11.31 %

-10.65 %

-0.66 %

3/31/2009

6.36 %

8.76 %

-2.40 %

4/30/2009

17.31 %

9.57 %

7.74 %

5/31/2009

6.09 %

5.59 %

0.50 %

6/30/2009

3.46 %

0.20 %

3.26 %

7/31/2009

15.18 %

7.56 %

7.62 %

8/31/2009

12.08 %

3.61 %

8.47 %

9/30/2009

14.42 %

3.73 %

10.69 %

10/31/2009

-5.96 %

-1.86 %

-4.10 %

11/30/2009

4.29 %

6.00 %

-1.71 %

12/31/2009

9.39 %

1.93 %

7.45 %

1/31/2010

-1.25 %

-3.60 %

2.34 %

2/28/2010

7.35 %

3.10 %

4.26 %

3/31/2010

7.18 %

6.03 %

1.14 %

4/30/2010

6.79 %

1.58 %

5.21 %

5/31/2010

-8.23 %

-7.99 %

-0.25 %

6/30/2010

-8.33 %

-5.23 %

-3.10 %

7/31/2010

8.74 %

7.01 %

1.74 %

8/31/2010

-6.67 %

-4.51 %

-2.15 %

9/30/2010

8.31 %

8.92 %

-0.61 %

10/31/2010

3.59 %

3.80 %

-0.21 %

11/30/2010

3.24 %

0.01 %

3.23 %

12/31/2010

7.52 %

6.68 %

0.84 %

1/31/2011

5.96 %

2.37 %

3.58 %

2/28/2011

4.32 %

3.43 %

0.89 %

3/31/2011

3.00 %

0.04 %

2.96 %

4/30/2011

0.68 %

2.96 %

-2.28 %

5/31/2011

-1.93 %

-1.13 %

-0.80 %

6/30/2011

0.30 %

-1.67 %

1.97 %

7/31/2011

0.87 %

-2.03 %

2.91 %

8/31/2011

-6.91 %

-5.43 %

-1.47 %

9/30/2011

-9.69 %

-7.03 %

-2.66 %

10/31/2011

11.12 %

10.93 %

0.19 %

11/30/2011

0.28 %

-0.22 %

0.50 %

12/31/2011

1.67 %

1.02 %

0.65 %

1/31/2012

1.03 %

4.48 %

-3.45 %

2/28/2012

5.38 %

4.32 %

1.05 %

3/31/2012

0.70 %

3.29 %

-2.59 %

4/30/2012

-1.35 %

-0.63 %

-0.73 %

5/31/2012

-8.05 %

-6.01 %

-2.04 %

6/30/2012

3.58 %

4.12 %

-0.54 %

7/31/2012

-1.61 %

1.39 %

-3.00 %

8/31/2012

3.41 %

2.25 %

1.15 %

9/30/2012

2.87 %

2.58 %

0.29 %

10/31/2012

2.32 %

-1.85 %

4.17 %

11/30/2012

1.23 %

0.58 %

0.65 %

12/31/2012

4.16 %

0.91 %

3.25 %

1/31/2013

7.53 %

5.18 %

2.35 %

2/28/2013

-0.25 %

1.36 %

-1.61 %

3/31/2013

3.92 %

3.75 %

0.17 %

4/30/2013

-1.40 %

1.93 %

-3.32 %

5/31/2013

6.21 %

2.34 %

3.87 %

6/30/2013

-2.63 %

-1.34 %

-1.29 %

7/31/2013

6.45 %

5.09 %

1.36 %

8/31/2013

-0.08 %

-2.90 %

2.81 %

9/30/2013

8.95 %

3.14 %

5.82 %

10/31/2013

3.86 %

4.60 %

-0.73 %

11/30/2013

2.84 %

3.05 %

-0.21 %

12/31/2013

4.06 %

2.53 %

1.53 %

1/31/2014

-1.57 %

-3.46 %

1.88 %

2/28/2014

4.44 %

4.57 %

-0.14 %

3/31/2014

0.79 %

0.84 %

-0.05 %

4/30/2014

0.07 %

0.74 %

-0.67 %

5/31/2014

3.85 %

2.35 %

1.50 %

6/30/2014

3.63 %

2.07 %

1.56 %

7/31/2014

-1.23 %

-1.38 %

0.15 %

8/31/2014

1.74 %

4.00 %

-2.26 %

9/30/2014

-3.49 %

-1.40 %

-2.09 %

10/31/2014

1.71 %

2.44 %

-0.73 %

11/30/2014

2.60 %

2.69 %

-0.09 %

12/31/2014

1.28 %

-0.25 %

1.53 %

1/31/2015

1.07 %

-3.00 %

4.07 %

2/28/2015

5.83 %

5.75 %

0.09 %

3/31/2015

-0.93 %

-1.58 %

0.65 %

4/30/2015

-0.29 %

0.96 %

-1.25 %

5/31/2015

1.47 %

1.29 %

0.19 %

6/30/2015

-0.09 %

-1.94 %

1.85 %

7/31/2015

0.53 %

2.10 %

-1.57 %

8/31/2015

-6.87 %

-6.03 %

-0.84 %

9/30/2015

-9.30 %

-2.47 %

-6.83 %

10/31/2015

6.39 %

8.44 %

-2.05 %

11/30/2015

-4.22 %

0.30 %

-4.52 %

12/31/2015

-1.45 %

-1.58 %

0.13 %

1/31/2016

-6.46 %

-4.96 %

-1.50 %

2/29/2016

-0.45 %

-0.13 %

-0.32 %

3/31/2016

14.22 %

6.78 %

7.44 %

4/30/2016

4.03 %

0.39 %

3.64 %

5/31/2016

-1.74 %

1.80 %

-3.54 %

6/30/2016

2.01 %

0.26 %

1.75 %

7/31/2016

2.71 %

3.69 %

-0.98 %

8/31/2016

1.70 %

0.14 %

1.56 %

9/30/2016

2.74 %

0.02 %

2.72 %

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