Market Neutral Strategy - Quarterly

ENHANCED MARKET NEUTRAL QUARTERLY RETURN
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Quarters

Portfolio

TBill

Excess Return

1996 Q1

11.53 %

1.27 %

10.25 %

1996 Q2

7.78 %

1.29 %

6.49 %

1996 Q3

7.99 %

1.29 %

6.71 %

1996 Q4

4.51 %

1.26 %

3.25 %

1997 Q1

12.57 %

1.28 %

11.29 %

1997 Q2

9.40 %

1.26 %

8.14 %

1997 Q3

19.13 %

1.27 %

17.86 %

1997 Q4

8.26 %

1.29 %

6.98 %

1998 Q1

10.01 %

1.28 %

8.73 %

1998 Q2

17.14 %

1.23 %

15.91 %

1998 Q3

12.75 %

1.17 %

11.58 %

1998 Q4

16.88 %

1.09 %

15.79 %

1999 Q1

0.35 %

1.11 %

-0.76 %

1999 Q2

-4.77 %

1.14 %

-5.91 %

1999 Q3

6.93 %

1.19 %

5.74 %

1999 Q4

39.15 %

1.28 %

37.87 %

2000 Q1

22.19 %

1.41 %

20.78 %

2000 Q2

10.41 %

1.41 %

9.00 %

2000 Q3

-9.93 %

1.53 %

-11.45 %

2000 Q4

10.62 %

1.50 %

9.12 %

2001 Q1

1.61 %

1.15 %

0.45 %

2001 Q2

-18.41 %

0.92 %

-19.33 %

2001 Q3

54.13 %

0.76 %

53.37 %

2001 Q4

-38.30 %

0.46 %

-38.75 %

2002 Q1

19.31 %

0.44 %

18.87 %

2002 Q2

28.43 %

0.43 %

28.01 %

2002 Q3

24.68 %

0.41 %

24.27 %

2002 Q4

-27.24 %

0.32 %

-27.56 %

2003 Q1

6.57 %

0.29 %

6.28 %

2003 Q2

-2.09 %

0.26 %

-2.35 %

2003 Q3

4.51 %

0.24 %

4.28 %

2003 Q4

-6.69 %

0.23 %

-6.92 %

2004 Q1

-0.38 %

0.23 %

-0.62 %

2004 Q2

1.40 %

0.28 %

1.12 %

2004 Q3

8.17 %

0.39 %

7.78 %

2004 Q4

1.53 %

0.52 %

1.00 %

2005 Q1

18.82 %

0.66 %

18.15 %

2005 Q2

-3.17 %

0.74 %

-3.91 %

2005 Q3

12.70 %

0.86 %

11.84 %

2005 Q4

-3.90 %

0.98 %

-4.89 %

2006 Q1

11.04 %

1.14 %

9.90 %

2006 Q2

-2.17 %

1.22 %

-3.39 %

2006 Q3

-6.58 %

1.26 %

-7.83 %

2006 Q4

8.97 %

1.27 %

7.70 %

2007 Q1

5.34 %

1.28 %

4.06 %

2007 Q2

12.70 %

1.21 %

11.49 %

2007 Q3

17.71 %

1.08 %

16.63 %

2007 Q4

22.05 %

0.85 %

21.20 %

2008 Q1

12.32 %

0.43 %

11.88 %

2008 Q2

65.85 %

0.43 %

65.42 %

2008 Q3

-33.80 %

0.36 %

-34.16 %

2008 Q4

23.32 %

0.04 %

23.28 %

2009 Q1

-0.67 %

0.06 %

-0.73 %

2009 Q2

-5.23 %

0.04 %

-5.27 %

2009 Q3

32.78 %

0.04 %

32.74 %

2009 Q4

-0.59 %

0.01 %

-0.60 %

2010 Q1

8.15 %

0.03 %

8.12 %

2010 Q2

-1.52 %

0.04 %

-1.56 %

2010 Q3

-3.08 %

0.04 %

-3.12 %

2010 Q4

0.72 %

0.03 %

0.68 %

2011 Q1

4.03 %

0.03 %

4.00 %

2011 Q2

3.32 %

0.01 %

3.31 %

2011 Q3

19.08 %

0.01 %

19.07 %

2011 Q4

-4.82 %

0.00 %

-4.82 %

2012 Q1

-8.61 %

0.02 %

-8.63 %

2012 Q2

7.37 %

0.02 %

7.35 %

2012 Q3

-1.78 %

0.02 %

-1.81 %

2012 Q4

0.89 %

0.02 %

0.87 %

2013 Q1

-0.28 %

0.02 %

-0.30 %

2013 Q2

13.63 %

0.01 %

13.62 %

2013 Q3

5.30 %

0.01 %

5.29 %

2013 Q4

7.34 %

0.01 %

7.33 %

2014 Q1

-0.53 %

0.01 %

-0.54 %

2014 Q2

2.98 %

0.01 %

2.97 %

2014 Q3

-3.43 %

0.01 %

-3.43 %

2014 Q4

33.68 %

0.01 %

33.67 %

2015 Q1

7.95 %

0.00 %

7.95 %

2015 Q2

-2.96 %

0.00 %

-2.97 %

2015 Q3

16.89 %

0.00 %

16.89 %

2015 Q4

2.64 %

0.04 %

2.60 %

2016 Q1

3.68 %

0.07 %

3.61 %

2016 Q2

-4.75 %

0.06 %

-4.82 %

2016 Q3

-7.23 %

0.07 %

-7.31 %

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