Market Neutral Strategy - Annual

ENHANCED MARKET NEUTRAL ANNUAL RETURN
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Years

Portfolio

TBill

Excess Return

1996

35.67 %

5.22 %

30.45 %

1997

58.83 %

5.19 %

53.64 %

1998

69.82 %

4.86 %

64.97 %

1999

42.19 %

4.80 %

37.39 %

2000

34.42 %

5.98 %

28.44 %

2001

-21.16 %

3.33 %

-24.48 %

2002

39.00 %

1.60 %

37.40 %

2003

1.75 %

1.02 %

0.73 %

2004

10.93 %

1.43 %

9.50 %

2005

24.60 %

3.28 %

21.32 %

2006

10.58 %

4.97 %

5.61 %

2007

70.56 %

4.49 %

66.06 %

2008

52.06 %

1.27 %

50.79 %

2009

25.05 %

0.15 %

24.90 %

2010

3.96 %

0.14 %

3.82 %

2011

21.83 %

0.05 %

21.78 %

2012

-2.77 %

0.08 %

-2.85 %

2013

28.08 %

0.05 %

28.04 %

2014

32.23 %

0.03 %

32.21 %

2015

25.68 %

0.05 %

25.62 %

2016

-8.39 %

0.21 %

-8.58 %

Average

23.22 %

2.30 %

21.03 %

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