Long Only Strategy - Value Monthly

ENHANCED LONG TOTAL MONTHLY RETURN
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Months

Portfolio

SP Value

Excess Return

1/31/1996

2.33 %

2.99 %

-0.66 %

2/29/1996

2.89 %

0.94 %

1.95 %

3/31/1996

4.06 %

2.34 %

1.72 %

4/30/1996

7.28 %

1.02 %

6.27 %

5/31/1996

3.22 %

1.51 %

1.72 %

6/30/1996

-1.26 %

-0.48 %

-0.78 %

7/31/1996

-6.81 %

-4.22 %

-2.59 %

8/31/1996

6.70 %

2.76 %

3.94 %

9/30/1996

3.06 %

4.28 %

-1.23 %

10/31/1996

1.68 %

3.39 %

-1.70 %

11/30/1996

5.29 %

7.65 %

-2.36 %

12/31/1996

1.73 %

-1.64 %

3.37 %

1/31/1997

4.90 %

4.61 %

0.29 %

2/28/1997

2.90 %

0.73 %

2.17 %

3/31/1997

-0.33 %

-3.42 %

3.09 %

4/30/1997

3.07 %

3.75 %

-0.68 %

5/31/1997

9.09 %

6.27 %

2.82 %

6/30/1997

6.98 %

3.82 %

3.16 %

7/31/1997

9.17 %

8.00 %

1.17 %

8/31/1997

-0.05 %

-4.52 %

4.47 %

9/30/1997

9.13 %

5.86 %

3.27 %

10/31/1997

-2.41 %

-3.67 %

1.27 %

11/30/1997

5.16 %

3.81 %

1.34 %

12/31/1997

3.14 %

2.22 %

0.92 %

1/31/1998

2.11 %

-1.23 %

3.34 %

2/28/1998

11.31 %

7.50 %

3.80 %

3/31/1998

5.56 %

5.07 %

0.49 %

4/30/1998

2.81 %

1.18 %

1.63 %

5/31/1998

-1.25 %

-1.41 %

0.15 %

6/30/1998

4.49 %

0.76 %

3.73 %

7/31/1998

-2.88 %

-2.17 %

-0.71 %

8/31/1998

-16.97 %

-16.08 %

-0.89 %

9/30/1998

6.33 %

6.08 %

0.25 %

10/31/1998

7.15 %

7.83 %

-0.68 %

11/30/1998

7.66 %

5.21 %

2.46 %

12/31/1998

6.81 %

3.51 %

3.30 %

1/31/1999

2.16 %

2.02 %

0.14 %

2/28/1999

-8.33 %

-2.15 %

-6.18 %

3/31/1999

-0.75 %

3.03 %

-3.78 %

4/30/1999

8.42 %

8.62 %

-0.20 %

5/31/1999

2.43 %

-1.77 %

4.20 %

6/30/1999

4.01 %

3.84 %

0.16 %

7/31/1999

-1.32 %

-3.07 %

1.76 %

8/31/1999

-3.03 %

-2.53 %

-0.50 %

9/30/1999

-0.13 %

-3.91 %

3.78 %

10/31/1999

-2.20 %

5.65 %

-7.84 %

11/30/1999

4.16 %

-0.59 %

4.75 %

12/31/1999

5.59 %

3.76 %

1.83 %

1/31/2000

-4.65 %

-3.18 %

-1.47 %

2/29/2000

-3.75 %

-6.25 %

2.50 %

3/31/2000

11.91 %

10.43 %

1.48 %

4/30/2000

1.95 %

-0.67 %

2.62 %

5/31/2000

0.51 %

0.31 %

0.20 %

6/30/2000

-3.37 %

-3.95 %

0.58 %

7/31/2000

1.60 %

2.00 %

-0.40 %

8/31/2000

6.76 %

6.71 %

0.06 %

9/30/2000

-1.58 %

-0.02 %

-1.55 %

10/31/2000

2.84 %

1.87 %

0.97 %

11/30/2000

3.63 %

-5.12 %

8.74 %

12/31/2000

8.54 %

5.15 %

3.40 %

1/31/2001

0.10 %

4.22 %

-4.12 %

2/28/2001

2.65 %

-6.63 %

9.28 %

3/31/2001

-1.32 %

-3.95 %

2.63 %

4/30/2001

7.66 %

6.78 %

0.88 %

5/31/2001

2.71 %

1.05 %

1.67 %

6/30/2001

2.56 %

-3.24 %

5.80 %

7/31/2001

4.13 %

-1.73 %

5.86 %

8/31/2001

1.86 %

-5.78 %

7.64 %

9/30/2001

-12.46 %

-9.50 %

-2.96 %

10/31/2001

6.26 %

0.00 %

6.26 %

11/30/2001

5.66 %

6.35 %

-0.69 %

12/31/2001

7.92 %

1.52 %

6.40 %

1/31/2002

4.06 %

-2.74 %

6.81 %

2/28/2002

5.97 %

-0.89 %

6.87 %

3/31/2002

7.67 %

5.12 %

2.55 %

4/30/2002

1.85 %

-5.01 %

6.86 %

5/31/2002

-1.10 %

0.40 %

-1.50 %

6/30/2002

-2.31 %

-6.31 %

4.00 %

7/31/2002

-8.41 %

-10.81 %

2.40 %

8/31/2002

3.35 %

0.69 %

2.66 %

9/30/2002

-6.63 %

-11.43 %

4.80 %

10/31/2002

2.94 %

8.31 %

-5.38 %

11/30/2002

3.43 %

7.02 %

-3.59 %

12/31/2002

-3.73 %

-5.20 %

1.46 %

1/31/2003

-2.62 %

-2.74 %

0.12 %

2/28/2003

-0.91 %

-2.72 %

1.82 %

3/31/2003

2.69 %

-0.13 %

2.82 %

4/30/2003

3.54 %

9.89 %

-6.35 %

5/31/2003

13.32 %

7.36 %

5.96 %

6/30/2003

6.95 %

0.73 %

6.22 %

7/31/2003

4.81 %

2.22 %

2.59 %

8/31/2003

10.34 %

2.16 %

8.17 %

9/30/2003

-2.34 %

-1.81 %

-0.53 %

10/31/2003

8.26 %

6.84 %

1.42 %

11/30/2003

7.34 %

0.90 %

6.44 %

12/31/2003

4.97 %

6.18 %

-1.21 %

1/31/2004

1.56 %

1.77 %

-0.21 %

2/29/2004

2.75 %

2.26 %

0.49 %

3/31/2004

0.80 %

-0.69 %

1.50 %

4/30/2004

-1.69 %

-2.47 %

0.78 %

5/31/2004

-0.90 %

1.15 %

-2.05 %

6/30/2004

6.18 %

2.17 %

4.01 %

7/31/2004

0.79 %

-1.89 %

2.68 %

8/31/2004

-0.73 %

1.08 %

-1.81 %

9/30/2004

9.06 %

1.89 %

7.16 %

10/31/2004

-0.62 %

1.51 %

-2.13 %

11/30/2004

9.05 %

4.88 %

4.17 %

12/31/2004

1.37 %

3.26 %

-1.89 %

1/31/2005

-0.22 %

-2.43 %

2.21 %

2/28/2005

10.86 %

1.81 %

9.05 %

3/31/2005

-4.38 %

-1.78 %

-2.60 %

4/30/2005

-5.23 %

-2.04 %

-3.19 %

5/31/2005

5.82 %

3.17 %

2.66 %

6/30/2005

6.30 %

1.51 %

4.79 %

7/31/2005

5.91 %

3.15 %

2.76 %

8/31/2005

4.36 %

-0.75 %

5.11 %

9/30/2005

3.63 %

1.04 %

2.60 %

10/31/2005

-7.25 %

-1.75 %

-5.50 %

11/30/2005

4.21 %

3.74 %

0.47 %

12/31/2005

3.30 %

0.27 %

3.03 %

1/31/2006

12.73 %

2.98 %

9.75 %

2/28/2006

-4.89 %

1.08 %

-5.97 %

3/31/2006

8.72 %

1.70 %

7.02 %

4/30/2006

3.55 %

2.79 %

0.76 %

5/31/2006

-6.87 %

-2.45 %

-4.43 %

6/30/2006

-0.59 %

0.34 %

-0.92 %

7/31/2006

-1.92 %

1.00 %

-2.93 %

8/31/2006

-0.04 %

1.53 %

-1.56 %

9/30/2006

0.91 %

2.66 %

-1.76 %

10/31/2006

5.25 %

3.33 %

1.91 %

11/30/2006

2.57 %

1.79 %

0.78 %

12/31/2006

6.37 %

2.41 %

3.96 %

1/31/2007

2.88 %

1.76 %

1.12 %

2/28/2007

0.11 %

-1.69 %

1.80 %

3/31/2007

3.03 %

1.30 %

1.73 %

4/30/2007

3.31 %

4.20 %

-0.88 %

5/31/2007

5.70 %

3.82 %

1.88 %

6/30/2007

0.56 %

-2.06 %

2.61 %

7/31/2007

-2.55 %

-3.93 %

1.38 %

8/31/2007

0.27 %

1.35 %

-1.08 %

9/30/2007

8.13 %

3.10 %

5.02 %

10/31/2007

5.53 %

1.05 %

4.48 %

11/30/2007

-4.01 %

-4.86 %

0.85 %

12/31/2007

2.42 %

-1.58 %

4.00 %

1/31/2008

-11.22 %

-3.49 %

-7.74 %

2/29/2008

4.46 %

-5.21 %

9.67 %

3/31/2008

-3.94 %

-0.47 %

-3.47 %

4/30/2008

7.12 %

3.73 %

3.38 %

5/31/2008

4.63 %

0.12 %

4.52 %

6/30/2008

-7.13 %

-11.21 %

4.09 %

7/31/2008

-8.18 %

1.36 %

-9.54 %

8/31/2008

-0.51 %

1.34 %

-1.85 %

9/30/2008

-11.48 %

-7.48 %

-4.00 %

10/31/2008

-14.67 %

-17.11 %

2.44 %

11/30/2008

-7.39 %

-8.97 %

1.58 %

12/31/2008

0.88 %

0.95 %

-0.07 %

1/31/2009

-5.24 %

-12.16 %

6.92 %

2/28/2009

-8.76 %

-13.07 %

4.32 %

3/31/2009

9.34 %

9.87 %

-0.54 %

4/30/2009

17.54 %

11.04 %

6.50 %

5/31/2009

4.95 %

6.36 %

-1.41 %

6/30/2009

2.43 %

-0.50 %

2.93 %

7/31/2009

19.18 %

8.42 %

10.76 %

8/31/2009

6.43 %

5.45 %

0.98 %

9/30/2009

9.15 %

3.16 %

5.99 %

10/31/2009

-5.08 %

-3.62 %

-1.46 %

11/30/2009

5.32 %

6.26 %

-0.94 %

12/31/2009

9.70 %

1.76 %

7.93 %

1/31/2010

-3.76 %

-2.02 %

-1.74 %

2/28/2010

5.72 %

2.76 %

2.96 %

3/31/2010

7.96 %

6.37 %

1.60 %

4/30/2010

5.41 %

1.88 %

3.52 %

5/31/2010

-8.37 %

-7.92 %

-0.44 %

6/30/2010

-8.55 %

-5.73 %

-2.82 %

7/31/2010

8.39 %

7.08 %

1.30 %

8/31/2010

-6.41 %

-4.68 %

-1.74 %

9/30/2010

10.12 %

7.74 %

2.38 %

10/31/2010

5.28 %

2.59 %

2.70 %

11/30/2010

-0.54 %

-0.46 %

-0.08 %

12/31/2010

7.49 %

8.22 %

-0.74 %

1/31/2011

5.75 %

3.23 %

2.51 %

2/28/2011

5.81 %

3.69 %

2.13 %

3/31/2011

2.89 %

-0.22 %

3.11 %

4/30/2011

1.44 %

2.53 %

-1.09 %

5/31/2011

-2.03 %

-1.83 %

-0.20 %

6/30/2011

-0.45 %

-2.11 %

1.67 %

7/31/2011

-2.00 %

-3.56 %

1.56 %

8/31/2011

-7.20 %

-6.18 %

-1.02 %

9/30/2011

-8.96 %

-7.49 %

-1.47 %

10/31/2011

8.12 %

11.31 %

-3.19 %

11/30/2011

-0.91 %

-0.31 %

-0.59 %

12/31/2011

1.79 %

1.82 %

-0.03 %

1/31/2012

2.49 %

4.91 %

-2.42 %

2/28/2012

3.99 %

4.17 %

-0.18 %

3/31/2012

2.69 %

3.37 %

-0.68 %

4/30/2012

1.08 %

-1.33 %

2.41 %

5/31/2012

-6.33 %

-6.67 %

0.35 %

6/30/2012

3.49 %

4.71 %

-1.22 %

7/31/2012

-1.09 %

0.86 %

-1.95 %

8/31/2012

4.88 %

2.19 %

2.69 %

9/30/2012

3.14 %

3.13 %

0.01 %

10/31/2012

2.28 %

-0.67 %

2.95 %

11/30/2012

2.85 %

0.16 %

2.69 %

12/31/2012

3.54 %

2.17 %

1.37 %

1/31/2013

7.53 %

6.50 %

1.03 %

2/28/2013

0.62 %

1.36 %

-0.74 %

3/31/2013

3.48 %

3.73 %

-0.24 %

4/30/2013

-0.76 %

1.79 %

-2.55 %

5/31/2013

4.57 %

2.49 %

2.08 %

6/30/2013

-2.91 %

-0.92 %

-2.00 %

7/31/2013

7.41 %

5.11 %

2.30 %

8/31/2013

-4.47 %

-3.59 %

-0.88 %

9/30/2013

6.87 %

2.47 %

4.40 %

10/31/2013

1.74 %

4.37 %

-2.63 %

11/30/2013

3.27 %

2.82 %

0.46 %

12/31/2013

2.35 %

2.34 %

0.00 %

1/31/2014

-1.66 %

-4.00 %

2.34 %

2/28/2014

4.50 %

3.84 %

0.66 %

3/31/2014

-1.29 %

2.58 %

-3.87 %

4/30/2014

0.16 %

1.21 %

-1.05 %

5/31/2014

1.21 %

1.27 %

-0.07 %

6/30/2014

3.63 %

2.05 %

1.57 %

7/31/2014

-4.51 %

-1.53 %

-2.98 %

8/31/2014

1.77 %

3.62 %

-1.84 %

9/30/2014

-4.30 %

-1.75 %

-2.56 %

10/31/2014

3.52 %

1.88 %

1.63 %

11/30/2014

5.09 %

2.28 %

2.80 %

12/31/2014

-0.04 %

0.54 %

-0.58 %

1/31/2015

0.17 %

-4.44 %

4.60 %

2/28/2015

4.33 %

5.49 %

-1.16 %

3/31/2015

2.47 %

-1.48 %

3.95 %

4/30/2015

-3.42 %

1.50 %

-4.92 %

5/31/2015

2.93 %

0.74 %

2.19 %

6/30/2015

-1.67 %

-1.97 %

0.29 %

7/31/2015

0.94 %

0.38 %

0.56 %

8/31/2015

-4.77 %

-5.98 %

1.21 %

9/30/2015

-2.42 %

-2.79 %

0.37 %

10/31/2015

4.34 %

7.32 %

-2.98 %

11/30/2015

1.23 %

0.51 %

0.72 %

12/31/2015

0.22 %

-1.68 %

1.90 %

1/31/2016

-1.50 %

-4.88 %

3.38 %

2/29/2016

2.42 %

0.55 %

1.87 %

3/31/2016

7.65 %

6.85 %

0.80 %

4/30/2016

-2.35 %

2.11 %

-4.46 %

5/31/2016

-0.10 %

0.91 %

-1.02 %

6/30/2016

4.18 %

0.89 %

3.29 %

7/31/2016

2.10 %

2.72 %

-0.62 %

8/31/2016

0.30 %

0.59 %

-0.29 %

9/30/2016

2.34 %

-0.37 %

2.72 %

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